Pour réaliser son film W./E., Madonna a utilisé ses propres affaires personnelles pour différentes scènes. Dernièrement, elle s'est confiée au magazine anglais Glamour, qui sortira en Grande Bretagne en février prochain. Elle déclare alors "J'ai utilisé certains de mes objets pour le film", notamment; "mes peintures, mes tapis, mes fauteuils, mes bijoux, certains des mes vêtements que porte Abbie. Il y avait en permanence des balets de voitures entre ma demeure à Londres et les lieux du tournage".

Madonna s'est dite par ailleurs "fascinée" par la relation qu'entretenaient Wallis Simpson et Edouard VIII. Pour réaliser ce film, elle a du faire des mois de recherches dans les ouvrages, ou encore visiter les lieux où Wallis a vécu ou passé du temps. Madonna explique que "l'effet qu'elle (Wallis) a eu sur l'histoire anglaise et sur le monde est fascinant, et ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est de comprendre la nature de la relation entre Edouard VIII et Wallis" et surtout "pourquoi un homme a-t il abandonné l'immense pouvoir qu'il avait pour une femme ?". 

Elle déclare ainsi; "Il (Edouard)I me semble révolutionnaire et extrêmement romantique, non rationnel, mais il m'a beaucoup surprise. J'ai essayé d'aller sur les lieux où ils ont pu aller pour m'imprégner de leur énergie. Évidemment, je ne fus pas autorisée à visiter le château de Windsor..."